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卓创资讯豆粕市场分析师王文深
【导语】3月起,市场对4-5月的豆粕原料增量到港逐步形成共识,但传统的“原料宽松—豆粕下行”一阶导思维在4月的北方市场受到了挑战,豆粕供应拐点迟迟未能出现,原料供应不稳定是主要原因。现货的紧张,从开单到提货,市场感受强烈,但由于5月价格贴水较大,因此追买现货较少,市场对5月下跌的预期较为一致。
3-4月豆粕市场新变化:原料到港量与豆粕价格正相关
从产业逻辑看,由于中国大豆压榨企业多数分布在港口附近,原料到港后进入厂库的时间较短,叠加中国压榨产能过剩,因此传统上看供应到价格的传导速度较快,亦即是大豆到港增多后,豆粕现货价格会开启下跌。但根据3-4月的市场节奏看,这一逻辑有所改变。
3月供应收紧但价格下跌。3月中国大豆到港量为350.3万吨,环比减少40%,同比减少36.8%,但卓创资讯数据显示,3月豆粕现货均价为3401元/吨,环比下降5.81%,同比减少1.45%。4月份,市场预期大豆到港量快速回升至796万吨,环比增加127%,同比增加7.1%,但从图1的4月走势看,价格持续上行。到港减少不等于价格上涨,到港增多亦不等于价格下行,新的变化使得近期豆粕价格分析愈发复杂。
不难理解,到港与价格之间的链条中,从港口到工厂,以及工厂的开机情况,是传导上形成变化的两个环节。近期,市场的不确定性也恰恰发生在这两个节点:通关时间的不确定性,开机时间的不确定性。而开机时间的不确定性,也并非全部由原料通关时间决定,工厂机械故障的临停、检修计划的执行等,也是开机堵点的形成原因。而从影响力上看,通关的影响范围和力度均大于其他方面,因此,通关问题在4月中旬,基本上成为了市场急需确定的核心因素。从压榨量看,3月压榨量环比下滑,但均价走高,原因是前期高价集中出货,导致供应提前反馈在价格中,预期使得价格提前反应供应面的变化。
相较于南方,北方受通关问题影响较大,尤其是东北和华北地区。华北市场方面,4月17日,天津两家工厂以及唐山工厂同一天发布停机通知,原因以不可抗力为主;4月18日达孚天津工厂恢复开机,但4月19日华北现货均价再度环比上涨150元/吨左右。普遍的压车和不开单,使得开机回升后,短期市场也很难感受到供应的宽松。东北市场方面,不开单更为普遍,4月17日除了中储粮限量以及铁岭九三普粕外,其他工厂均停止开单,目前东北现货计划提的货源主要集中在长春、铁岭、营口。开机方面,盘锦汇福4.25停机3-5天,九三长春4.30停机至5.15,丹东4.21停机至5.25,大连4.30停机至5.15。
从远月价格看,5月提货价格东北为3230元/吨,贴水现货680元/吨;华北5月提货价格3120元/吨,贴水现货630元/吨。北方10天650元/吨的价差,价格结构的陡峭反映出供需结构可能面临较大幅度转变。
6-9月普遍乐观 5月现货压力较大
卓创资讯数据显示,4月1日至4月18日,全国豆粕成交量为359.31万吨,成交集中在远期基差上。在现货紧张的情况下,目前6-9月的基差性价比凸显,对M09华北在-40元/吨,山东-70元/吨,华东-70元/吨,华南-80元/吨。市场预期后期的商业美豆进口窗口难以打开,供应端可能面临硬性缺口。
而从船期预估上看,4月可能部分到港要转在5月压榨,因此5月的压榨压力可能比到港量的增幅还要大,贴水现货的幅度也说明部分问题,因此卓创资讯预计5月价格面临下行压力。
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